户外 捆绑 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式: 万家陆家嘴金融城金融债一年按时怒放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度讲述

筋膜枪 自慰 万家陆家嘴金融城金融债一年按时怒放债     券型发起式证券投资基金     基金解决东谈主：万家基金解决有限公司     基金托管东谈主：交通银行股份有限公司     讲述送出日历：2024 年 10 月 24 日                            万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述                             §1 垂危领导   基金解决东谈主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在无理纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和完好性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司字据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本讲述 中的财务方针、净值证实和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在无理纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金解决东谈主承诺以憨厚信用、发奋守法的原则解决和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日证实。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本讲述中财务尊府未经审计。   本讲述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品能够 基金简称              万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 基金主代码             011166 基金运作面容            协议型按时怒放式 基金合同收效日           2021 年 2 月 25 日 讲述期末基金份额总数        3，003，143，491.99 份 投资方向              本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格收敛风险的基础上，力                   争为投资者提供永恒稳重的投资陈述。 投资策略              （一）闭塞期投资策略：1、资产成就策略；2、陆家嘴金融城金融债                   的界定；3、利率预期策略；4、期限结组成就策略；5、属类成就策                   略；6、债券品种采选策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、                   资产援救证券投资策略；                             （二）怒放期投资策略：怒放期内，本基金                   为保捏较高的组合流动性，苟简投资者安排投资，在驯顺本基金辩论                   投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 事迹相比基准            中债金融债总资产指数收益率 风险收益特征            本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上低于股票                   型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。 基金解决东谈主             万家基金解决有限公司 基金托管东谈主             交通银行股份有限公司                 §3 主要财务方针和基金净值证实                                                     单元：东谈主民币元                             第 2 页 共 11 页                           万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 主要财务方针                       讲述期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东谈主来去基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低于所 列数字。 除联系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③       ②－④             ①         要领差②      准收益率③                                              准差④ 当年三个月         0.71%     0.08%      0.85%      0.10%    -0.14%      -0.02% 当年六个月         1.81%     0.07%      2.47%      0.09%    -0.66%      -0.02%  当年一年         4.26%     0.06%      5.45%      0.08%    -1.19%      -0.02%  当年三年        10.35%     0.06%     14.05%      0.07%    -3.70%      -0.01% 自基金合同 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                          万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 注：本基金于 2021 年 2 月 25 日成立，字据基金合同规定，基金合同收效后六个月内为建仓期。 建仓期闭幕时各项资产成就比例允洽法律法例和基金合同条件。讲述期末各项资产成就比例允洽 法律法例和基金合同条件。                          §4 解决东谈主讲述             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                             诠释              任职日历  离任日历  年限     万家 1-3     年战略性     金融债纯     债债券型     证券投资                                    国籍：中国；学历：好意思国杜克大学经济学     基金、万                                    专科硕士，2021 年 4 月入职万家基金管     家                                       理有限公司，现任债券投资部基金司理，     CFETS0-3                                历任固定收益部基金司理。曾任渣打银行     年期战略 2022 年 4 月 27                      （中国）有限公司金融阛阓部管培生，泰 段博卿                      -        8年     性金融债      日                             康资产解决有限公司麇集来去室固定收     指数证券                                    益来去司理，祥瑞银行股份有限公司资产     投资基                                     解决工作部组合投资司理，长信基金解决     金、万家                                    有限公司现款快乐部基金司理助理、基金     玖盛纯债                                    司理等职。     期怒放债     券型证券     投资基                              第 4 页 共 11 页                     万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述    金、万家    鑫怡债券    型证券投    资基金、    万家鑫耀    纯债债券    型证券投    资基金、    万家陆家    嘴金融城    金融债一    年按时开    放债券型    发起式证    券投资基    金的基金    司理。 注：1、此处的任职日历和离任日历均以公告为准。   本讲述期末，本基金司理未兼任私募资产解决方案的投资司理，故本项不适用。   本讲述期内，本基金解决东谈主严格驯顺基金合同、                       《证券投资基金法》、                                《公开召募证券投资基金 运作解决办法》等法律、法例和监管部门的联系规定，依照憨厚信用、发奋守法、安全高效的原 则解决和欺诈基金资产，在崇拜收敛投资风险的基础上，为基金捏有东谈主谋取最大利益，莫得毁伤 基金捏有东谈主利益的看成。   字据中国证监会颁布的《证券投资基金解决公司公谈来去轨制教育办法》，公司制定了《公谈 来去解决办法》和《特殊来去监控及讲述解决办法》等规定轨制，涵盖了探究、授权、投资决策和 来去现实等投资解决行径的各个法子，确保公谈对待不同投资组合，留心导致不公谈来去以及利益 运输的特殊来去发生。   本公司制订了明确的投资授权轨制，并开荒了和谐的投资解决平台，确保不同投资组合赢得公 平的投资决策契机。实行麇集来去轨制，关于来去所公开竞价来去，现实来去系统中的公谈来去程                      第 5 页 共 11 页                      万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 序;关于债券一级阛阓申购、非公开荒行股票申购等非麇集竞价来去，原则上按照价钱优先、比例 分拨的原则对来去成果进行分拨;关于银行间来去，按照时分优先、价钱优先的原则公谈自制的进 行询价并完成来去。为保证公谈来去原则的已毕，通过轨制表率、经由审批、系统风控参数设立等 进行事先收敛，通过对投资来去系统的实时监控进行事中收敛，通过对特殊来去的监控和分析已毕 过后收敛。   本讲述期内未发现本基金有可能导致不公谈来去和利益运输的特殊来去。   本讲述期内，本公司旗下扫数投资组合参与的来去所公开竞价来去中，同日反向来去成交较 少的单边来去量卓越该证券当日成交量的 5%的来去共有 43 次，均为指数和量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向来去。 幅度 30bp。全季度债券走势相比强势，主要收获于资金面的踏实以及邃密的货币环境。具体来说， 期限的公开阛阓来去，阛阓有所搭救。9 月阛阓在进一步货币战略宽松的预期下再次走强，跟着 货币战略的落地，10 年国债利率低点达到 2.0%。字据投资范围的条件，本居品主要投资于允洽陆 家嘴金融城主题的债券，择机搭救组合的久期水平，力图获取逾额收益。字据居品范围的变动， 动态搭救杠杆水平，全年收益在同类居品中证实较好。   后续瞻望，利率经过万古分较大幅度的下行，对现时经济基本面以及流动性宽松均有了较为 充分的订价。瞻望下一季度，商量本届政府坚捏高质地发展的想路，货币战略松紧收敛，商量利 率举座寂静。   限制本讲述期末万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式的基金份额净值为 1.0660 元， 本讲述期基金份额净值增长率为 0.71%，同时事迹相比基准收益率为 0.85%。   本讲述期内，本基金未出现辘集二十个责任日基金份额捏有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形。                     §5 投资组合讲述                       第 6 页 共 11 页                         万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 序号                技俩              金额（元）                  占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                     3，766，626，032.61               99.98               资产援救证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                -          产      本基金本讲述期末未捏有股票。      本基金本讲述期末未捏有港股通投资股票投资组合。      本基金本讲述期末未捏有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）           其中：战略性金融债      2，469，599，960.37                         77.14                          第 7 页 共 11 页                               万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 序号    债券代码         债券称号       数目（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）      明细   本基金本讲述期末未捏有资产援救证券。   本基金本讲述期末未捏有贵金属。   本基金本讲述期末未捏有权证。   本基金本讲述期内未投资国债期货。   本基金本讲述期末未捏有国债期货。   本基金本讲述期内未投资国债期货。 在讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在讲述编制日前一年内 曾受到国度金融监督解决总局的处罚，中国银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到国度 金融监督解决总局、国度外汇解决局北京市分局和中国东谈主民银行的处罚，本基金对上述主体所发 行证券的投资决策要领允洽公司投资轨制的规定。                                第 8 页 共 11 页                       万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述   除上述主体外，基金解决东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门 立案走访，或在讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库以外的股票。   本基金本讲述期末无其他资产。   本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可转念债券。   本基金本讲述期末未捏有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与打算项之间可能存在尾差。                   §6 怒放式基金份额变动                                                     单元：份 讲述期期初基金份额总数                                   3，003，143，491.99 讲述期技巧基金总申购份额                                                - 减：讲述期技巧基金总赎回份额                                              - 讲述期技巧基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 讲述期期末基金份额总数                                   3，003，143，491.99           §7 基金解决东谈主欺诈固有资金投成本基金情况   讲述期内基金解决东谈主未发生欺诈固有资金申赎及生意本基金的情况。   讲述期内基金解决东谈主未发生欺诈固有资金申赎及生意本基金的情况。          §8 讲述期末发起式基金发起资金捏有份额情况   本基金成立后有 10，000，000.00 份为发起份额，发起份额承诺的捏有期限为 2021 年 2 月 25 日（合同收效日）起 3 年。限制本讲述期期末，最低捏有期限届满，发起资金捏有份额为 0.00                        第 9 页 共 11 页                                   万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述 份。                       §9 影响投资者决策的其他垂危信息 投        讲述期内捏有基金份额变化情况                                      讲述期末捏有基金情况 资      捏有基金份额比例 者                期初    申购                           赎回                        份额占比   序号 达到或者卓越 20%                                               捏有份额 类                份额    份额                           份额                         （%）       的时分区间 别 机    1   20240701-20240930   993，146，290.59     -        -   993，146，290.59    33.07 构    2   20240701-20240930 1，499，999，000.00     -        - 1，499，999，000.00    49.95                                      居品尽头风险 讲述期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或卓越 20%的情况。 异日本基金若是出现无数赎回致使麇集赎回，基金解决东谈主可能无法实时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极点情况下可能激勉基金的流动性风险，发生暂停赎回或减速支付 赎回款项；若个别投资者无数赎回后本基金出现辘集六十个责任日基金资产净值低于 5000 万元， 还可能面对转念运作面容、与其他基金归拢或者拒绝基金合同等情形。 原文。     基金解决东谈主和基金托管东谈主的住所，并登载于基金解决东谈主网站：www.wjasset.com。     投资者可在营业时分至基金解决东谈把持公形式免费查阅或登录基金解决东谈主网站查阅。                                     第 10 页 共 11 页 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度讲述                    万家基金解决有限公司  第 11 页 共 11 页